Управление рисками предприятий
Июль 16-20, 2012
Семинар предназначен: Менеджерам и специалистам в чьи должностные обязанности входит оценка и управление рисками предприятия.
Рассматриваемые вопросы:
I. Современные концепции управления рисками предприятия: Интегрированная модель COSO
1. Определение, цель и задачи управления рисками в рамках всей организации
2. Используемые понятия
3. Компоненты и оценка эффективности процесса управления рисками организации
4. Внутренний контроль как часть процесса управления рисками организации
5. Введение в риск ориентированный внутренний аудит ( Risk Based Auditing )
6. Детальный анализ компонентов процесса управления рисками:
а) внутренняя среда
б) определение событий
в) оценка рисков
г) реагирование на риски
д) средства контроля
е) информация и коммуникации
ж) мониторинг.
7. Распределение полномочий и ответственности при управлении рисками
8. Применение процессного подхода при управлении рисками
9. Идентификация и оценка рисков по бизнес-процессам. Общий подход
10. Документирование процесса управления рисками (карта, регистр, реестр рисков организации)
11. Case study : идентификация и оценка рисков по бизнес-процессам организации. Построение карты рисков
II. Интегрированное управление доходом и риском – как результат комплексного управления рисками предприятия
1. Этапы управления рисками
2. Три основных типа рисков предприятия: стратегические риски, финансово-экономические риски и операционные риски
3. Концепция интегрированного управления доходом и риском
4. Калькуляция допустимого уровня риска (риск аппетита) организации с помощью концепции экономического капитала
5. Агрегация рисков. Концепция Value at Risk ( VaR )
6. Калькуляция потенциала дохода в риске. Показатели RORAC и RAROC
7. Case study: определение эффективности бизнес-процесса предприятия с помощью показателя RORAC
III. Управление финансовыми рисками предприятия
1. Классификация основных финансовых рисков предприятия
2. Управление финансовыми рисками балансовых позиций:
а) управления активами и пассивами (УАП) предприятия. Стратегическая и тактическая цели УАП
б) организационная структура УАП на предприятии
в) задачи УАП и методы их достижения
г) управление риском ликвидности:
— анализ коэффициентов ликвидности
— анализ разрывов финансовых потоков
— анализ дюрации активов и пассивов
— ключевые риск индикаторы
— диверсификация источников финансирования
— инструменты хеджирования риска ликвидности
— стресс-тестирование риска ликвидности
— составление и тестирование плана чрезвычайного финансирования
д) управление валютным риском:
— анализ открытых валютных позиций и влияния переоценки на доходы и расходы (анализ валютных разрывов)
— анализ чувствительности баланса и дохода к изменению курсов валют
— лимитирование открытой валютной позиции
— алгоритм расчета валютного риска с помощью концепции Var
— лимиты stop-loss и take profit
— диверсификация валютных активов и пассивов
— инструменты хеджирования валютного риска
— стресс-тестирование валютного риска
е) управление процентным риском
— анализ разрывов процентных ставок активов и пассивов;
— анализ чувствительности рыночной стоимости и дохода к изменению процентных ставок активов и обязательств
— методы измерения риска изменения рыночной стоимости
— методы измерения риска изменения процентного спреда
— алгоритм расчета процентного риска с помощью концепции Var
— формирование процентных ставок
— диверсификация процентного риска
— инструменты хеджирования процентного риска
— стресс-тестирование процентного риска
ж) управление ценовым риском
— алгоритм расчета ценового риска с помощью концепции Var
— диверсификация ценового риска
— инструменты хеджирования ценового риска
— стресс-тестирование ценового риска
з) управление кредитным риском
к) резюме: основные подходы к ограничению рисков при составлении финансовой стратегии
3. Case study: расчет валютного риска по балансу предприятия
4. Управление рисками проектов
а) классификация рисков проекта
б) экономическая оценка эффективности проекта
в) качественная оценка рисков проекта (анализ уместности затрат, метод аналогий, метод экспертных оценок)
г) количественная оценка рисков проекта (статистический метод, анализ чувствительности, метод проверки устойчивости, метод сценариев, дерево вероятностей, имитационное моделирование, метод корректировки ставки дисконтирования)
д) измерение риска портфеля проектов
е) корреляция между проектами
ж) комбинация рискованных инвестиций
з) управленческие опционы
к) способы снижения рисков проекта
5. Case study : оценка рисков проекта
IV. Управление операционными рисками предприятия
1. Идентификация и классификация операционных рисков
2. Структура управления операционными рисками
3. Основные подходы к управлению операционными рисками
4. База данных рисковых событий (ущербов)
5. Практические примеры событий операционного риска
6. Ключевые риск индикаторы. Принципы отбора ключевых риск индикаторов
7. Самооценка операционных рисков. Пример опросного листа самооценки
8. Управление операционными рисками. Страхование
9. Резервирование капитала под операционный риск
10. Алгоритм расчета операционного VaR
11. Case study: определение ключевых риск индикаторов бизнес-процесса предприятия
V. Управление стратегическими рисками – как верх процесса управления рисками
1. Идентификация и классификация стратегических рисков
2. Организация управления стратегическими рисками на предприятии
3. Влияние результатов интегрированного управления доходом и риском на выбор дальнейшей стратегии развития предприятия
4. Сценарное моделирование стратегического риска
5. Кризис- менеджмент. Разработка и тестирование Плана обеспечения непрерывности бизнеса
6. Вопросы к обсуждению.
Тренер-консультант: Магистр делового администрирования в финансах, Начальник Службы управления рисками АО «Казахстанская фондовая биржа».
Стоимость тренинга: 95.000 тенге включая НДС.
В стоимость семинара входит: обучение, раздаточный учебный материал, кофе-паузы, канцелярские принадлежности, сертификат.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в Учебный центр PITC по тел.: +7 (727) 2921298 (т./ф.), 3907974 и эл. почте: pitc-tm@asdc.kz